协方差计算 相关系数和协方差计算

covx，y=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论covx，y=EXY－EX*EY 举例Xi 11 19 3Yi 50 104 146EX = 11+1。

在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差2期望值分别为EX = μ 与 EY = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为COVX，Y=EXEXYEY等价计算式为COVX，Y=。

协方差的计算公式为covX，Y=EXEXYEY，这里的EX代表变量X的期望从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，两个变量。

用中文来描述，就是 协方差i，j=第i列的所有元素第i列的均值*第j列的所有元素第j列的均值 这里只有X，Y两列，所以得到的协方差矩阵是2x2的矩阵，下面分别求出每一个元素用matlab计算这个例子。

协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法即ρXY=0的充分必要条件是COVX，Y=0，亦即不相关和协方差为零是等价的 covx，y=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理。

COVX，Y=EXYEXEY协方差covx，y=相关系数r×两项资产标准差乘积。

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